چیزی که ازش به عنوان تمایلات عمومیsentiment اسم برده میشه و روند اون با نسبت بسیار بالایی با ترند قیمت در خلاف جهت هست
لینکهای زیر امار این اطلاعات رو ارائه میدن
http://www.dukascopy.com/swiss/engli...tch/sentiment/
http://www.easy-forex.com/int/insideviewer/
http://www.mt5.com/market_inside/forex_summary_position
https://www.dailyfx.com/technical_analysis/sentiment/
به عنوان مثال اگه بازار به شدت بول بشهbull شاخص تمایلات بیر bearمیشه و بلعکس
(متاسفانه بازار گوسفندی رو هنوز اونا کشف نکردن و معادل سازی ندارن )
این شاخص یه شمیر دو لبه هست
یادمه یک سری از دوستان توی انجمن اریا سابق بودن که تفکرشون این بود هر پوزیشنی رو برخلاف عمومی بگیرین مثلا اگه همه بای زدن اونا سل و و بلعکس
برخلاف اون دوستان عزیز من فکر میکنم این امار نه اینکه نشان بده عموم در تشخیص ترند اشتباه میکنه
اتفاقا برعکس عموم درست تشخیص میدن
پس دلیل چیه ؟ نمیخوام بگم جواب من یه جواب صد درصده ولی تا اونجا که روش کار کردم دلیلی هست که همه از اون اطلاع دارن
اجازه ندادن به گسترش سود و ماندن در پوزیشن های در گل فرو رفته
خیلی از کاربران بازارهای عموما لوریج دار (و شاید هم گفت تمامی بازارها ) وقتی پوزیشنی در ضرر میره بجای اینکه از کشتی در حال غرق بپرن بیرون دست به دعا میشن و استخاره میگیرن
و وقتی در سود هستن به سرعت خارج میشن
به عنوان مثال اگه اطلاعات ssi eurusd رو از یک سال قبل بروکر oanda
از این لینک استخراج کنیم http://fxtrade.oanda.co.uk/analysis/...ical-positions
اگه ازمون سنجش همبستگی رو برای قیمت و تمایلات با پریود سه تا دوازده روی EURUSD & EURUSD Position RatiosI انجام بدیم
روند هرچی بلند مدت تر باشه (پریود های بالاتر ) همبستگی منفی تره یعنی استنباط من اینه که تریدرها و پوزیشنهای در ضرر رفته با مرور زمان درحال افزایشه
حالا شاید کسی باشه بگه نه این عموم در حال اشتباه هست و داران پیش بینی اشتباه میکنن
یه ازمون دیگه انجام میدیم
میزان همبستگی بین ssi حال حاضر رو با قیمت اینده مورد سنجش قرار میدیم
اصطلاحا ssi رو شیفت میدیدم
نتیجه کاملا برعکسه
همبستگی به شدت کاهش پیدا میکنه
یعنی اگه عموم اشتباه میکرد ترند اینده باید با شدت بالاتری (حد اقل در پریود های پایین تر ) همبستگی منفی ایجاد میشد
با توجه به اینکه تغییرات ssi به روند قیمت اینده همبستگی کاهشی داشت برای سنجش درستی تمایلات رو با روند قیمت در گذشته مورد سنجش همبستگی قرار میدیم
شیفت یک واحد قیمت به گذشته ( بررسی اینکه قیمت یک واحد زمانی قبل با تمایلات حال حاضر چه رابطه ای داره و اینکه قیمت گذشته چه تاثیری روی جو کنونی داره )
همبستگی به شدت منفی تر میشه و استنباطم بر اینه که اصرار بر پوزیشن اشتباه هست که تمایلات رو خلاف روند می کنه نه تحلیل اشتباه
لینکهای زیر امار این اطلاعات رو ارائه میدن
http://www.dukascopy.com/swiss/engli...tch/sentiment/
http://www.easy-forex.com/int/insideviewer/
http://www.mt5.com/market_inside/forex_summary_position
https://www.dailyfx.com/technical_analysis/sentiment/
به عنوان مثال اگه بازار به شدت بول بشهbull شاخص تمایلات بیر bearمیشه و بلعکس
(متاسفانه بازار گوسفندی رو هنوز اونا کشف نکردن و معادل سازی ندارن )
این شاخص یه شمیر دو لبه هست
یادمه یک سری از دوستان توی انجمن اریا سابق بودن که تفکرشون این بود هر پوزیشنی رو برخلاف عمومی بگیرین مثلا اگه همه بای زدن اونا سل و و بلعکس
برخلاف اون دوستان عزیز من فکر میکنم این امار نه اینکه نشان بده عموم در تشخیص ترند اشتباه میکنه
اتفاقا برعکس عموم درست تشخیص میدن
پس دلیل چیه ؟ نمیخوام بگم جواب من یه جواب صد درصده ولی تا اونجا که روش کار کردم دلیلی هست که همه از اون اطلاع دارن
اجازه ندادن به گسترش سود و ماندن در پوزیشن های در گل فرو رفته
خیلی از کاربران بازارهای عموما لوریج دار (و شاید هم گفت تمامی بازارها ) وقتی پوزیشنی در ضرر میره بجای اینکه از کشتی در حال غرق بپرن بیرون دست به دعا میشن و استخاره میگیرن
و وقتی در سود هستن به سرعت خارج میشن
به عنوان مثال اگه اطلاعات ssi eurusd رو از یک سال قبل بروکر oanda
از این لینک استخراج کنیم http://fxtrade.oanda.co.uk/analysis/...ical-positions
اگه ازمون سنجش همبستگی رو برای قیمت و تمایلات با پریود سه تا دوازده روی EURUSD & EURUSD Position RatiosI انجام بدیم
روند هرچی بلند مدت تر باشه (پریود های بالاتر ) همبستگی منفی تره یعنی استنباط من اینه که تریدرها و پوزیشنهای در ضرر رفته با مرور زمان درحال افزایشه
حالا شاید کسی باشه بگه نه این عموم در حال اشتباه هست و داران پیش بینی اشتباه میکنن
یه ازمون دیگه انجام میدیم
میزان همبستگی بین ssi حال حاضر رو با قیمت اینده مورد سنجش قرار میدیم
اصطلاحا ssi رو شیفت میدیدم
نتیجه کاملا برعکسه
همبستگی به شدت کاهش پیدا میکنه
یعنی اگه عموم اشتباه میکرد ترند اینده باید با شدت بالاتری (حد اقل در پریود های پایین تر ) همبستگی منفی ایجاد میشد
با توجه به اینکه تغییرات ssi به روند قیمت اینده همبستگی کاهشی داشت برای سنجش درستی تمایلات رو با روند قیمت در گذشته مورد سنجش همبستگی قرار میدیم
شیفت یک واحد قیمت به گذشته ( بررسی اینکه قیمت یک واحد زمانی قبل با تمایلات حال حاضر چه رابطه ای داره و اینکه قیمت گذشته چه تاثیری روی جو کنونی داره )
همبستگی به شدت منفی تر میشه و استنباطم بر اینه که اصرار بر پوزیشن اشتباه هست که تمایلات رو خلاف روند می کنه نه تحلیل اشتباه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر